Existem três classes de indicadores técnicos:

• os seguidores de tendência,
• os osciladores,
• e os mistos.

Aos seguidores de tendência é atribuida a capacidade de proporcionarem melhores retornos quando os mercados estão em alta ou em baixa, no entanto em mercados em deslocamento horizontal não apresentam bom desempenho. Ao contrário dos seguidores de tendência, os osciladores apresentam melhor desempenho nos mercados em deslocamento horizontal e um desempenho ruim nos mercados com tendência. Os indicadores mistos avaliam psicologia de massa nos mercados.

Objetivo

Realizar testes de desempenho com seguidores de tendência e osciladores em séries temporais artificais. Produzir séries temporais com tendência e sem tendência (deslocamento horizontal) e realizar testes de performance para cada um dos indicadores nessas séries.

Os indicadores serão ajustados para cada uma das séries e o testes serão realizado com o conjunto de parâmetros que maximizam o retorno para o indicador na série temporal. Esse processo será realizado para milhares de séries temporais geradas pelo mesmo processo. Dessa forma será possível obter uma estatística sobre os parâmetros do indicador e outra sobre os retornos obtidos.

Com isso espera-se obter um panorama sobre os retornos proporcionados por indicadores técnicos em séries temporais artificiais e descobrir se o conhecimento comum a respeito do comportamento desses indicadores é justificado.